Hoe om die variansie bereken in `n portefeulje

In die finansiële wêreld, risiko is die nemesis van opgawe dit is, is beleggers gewoonlik gedwing om die balans tussen die twee te vind, maar die meeste sou verkies om `n geen-risiko, hoë-opbrengs belegging. As gevolg hiervan, is daar talle metings vir risiko in die belegging gemeenskap. Een van die gewildste is variansie, wat is die verspreiding van waardes rondom die gemiddelde opbrengs. Die vierkantswortel van variansie is standaardafwyking, wat beskou word as `n maatstaf van wisselvalligheid.

Kry die gemiddelde opbrengs vir elke bate in jou portefeulje. Kom ons sê jy het drie aandele met `n gemiddelde opbrengs van 8,9, 4,6 en -1,2 persent.
Trek die gemiddelde van elke terugkeer nommer. Intussen is die gemiddelde of die bedrag gedeel deur die aantal bates, wat in hierdie geval is gelyk aan 12.3 persent / 3, of 4.1 persent. Die drie aftrek resultate is (8,9 - 4,1), (4,6 - 4,1) en (-1,2 - 4.1), of 4.8, 0.5 en -5,3 persent.
Vierkante elke terugkeer gevolg. Die drie resultate is (4.8 ^ 2), (0.5 ^ 2) en (-5,3 ^ 2), of 23,04, 0.25 en 28,09 persent vierkant.
Som die blokkies. Dit is gelyk aan 23,04, 0.25 en 28,09 persent vierkantig, of 51,38 persent vierkant.
Verdeel die bedrag deur die aantal bates in die portefeulje. Die antwoord is 51,38 / 3 = 17,13 persent vierkant. Dit is die variansie vir die portefeulje, wat die gemiddelde skommeling in die portefeulje verteenwoordig. Die vierkantswortel van 17,13 persent in `n vierkant, of 4,14, in persent eenhede, is die standaardafwyking, `n mate van wisselvalligheid.

Deel op sosiale netwerke:

Verwante